Conçu par David Ewart dans un style normand modifié, l’édifice, inauguré en 1915, a été baptisé en l’honneur du duc de Connaught, troisième fils de la reine Victoria et gouverneur général du Canada de 1911 à 1916. Édifice fédéral du patrimoine classé (principalement en vertu de sa valeur architecturale), il est considéré comme le joyau de l’Agence du revenu du Canada.